利用下一代数据管理解决方案增强流动性风险控制

银行需要数据驱动的框架，以实现实时洞察、精确的压力测试和主动风险缓解，以确保运营弹性、监管合规性和强大的流动性管理。根据最近的一项调查，96% 董事会或首席财务官认为加强流动性风险管理是一项重要任务。然而，许多机构都面临着缺乏深厚领域专业知识的困境，这阻碍了它们有效解读和管理这些复杂风险的能力。

 

高质量流动资产 (HQLA) 在分类和保障流动性方面发挥着至关重要的作用，尤其是在市场压力、经济危机或监管审查时期。对于银行而言，制定稳健的战略以确保其满足流动性要求并在压力下保持偿付能力至关重要。然而，如果没有数据准备和技术敏捷性，机构可能会发现很难对这些资产进行分类、跟踪和利用，从而以最佳方式推动关键决策洞察。

了解 HQLA 及其重要性

HQLA（高质量流动资产）是指可以 完美门店执行：利用 aws 上的生成式 ai 解决方案提高销售效率 轻松快速地转换为现金且价值损失最小的资产，尤其是在财务压力时期。HQLA 是计算流动性覆盖率 (LCR) 的核心组成部分，巴塞尔协议 III 等监管框架要求银行维持该比率。这些资产对于确保金融机构在市场波动时拥有足够的流动性来偿还短期债务至关重要。

什么才有资格成为 HQLA？
HQLA根据其流动性和风险状况分为三个层级：

 

一级资产：这些资产流 手机号码数据 动 性最强，风险最低，包括现金、央行储备和高评级国家的主权债券。这些资产不受任何折让或上限限制，这意味着银行可以将其完全计入流动性要求。

2A 级资产：包括高评级公司债券和抵押债券，这些资产必须满足特定的流动性标准。但是，这些资产会受到折让（通常为 15%），以应对压力下的潜在价值波动。

2B 级资产：此类别包括评级较低的公司债券和某些股票。这些资产风险较高且流动性较差，因此其折让率较高（25% 至 50%），并且只能占银行总 HQLA 投资组合的一小部分。
监管要求：巴塞尔协议III和流动性覆盖率（LCR）

 

为应对 2008 年金融危机而制定  的巴塞尔协议 III 框架引入了流动性覆盖率 (LCR)，以确保银行维持足够的 HQLA 存量。LCR 要求银行持有足够的 HQLA 来覆盖 30 天压力期内的总净现金流出，从而为短期流动性中断提供缓冲。公式如下：

 

公式

 

巴塞尔协议 III 要求银行保持充足的流动资产，从而确保机构在市场动荡时期能够更好地履行其财务义务。不遵守 LCR 标准可能导致监管处罚，在极端情况下，可能会威胁银行的偿付能力。

 

HQLA 的意义超越监管合规通过维持稳健的 HQLA 组合，银行可以应对意外的流动性需求，而不必被迫以低价出售流动性差或不良资产，而这种情况可能会加剧金融危机。随着流动性风险继续主导监管议程，HQLA 在增强全球银行体系的弹性方面发挥着关键作用。

适应5G-6G HQLA分类变化
近年来，高质量流动资产 (HQLA) 的 尼日利亚号码 流动性分类框架经历了重大更新，尤其是美联储 FR2052a 报告要求的变化。这些更新旨在提高资产分类的粒度和准确性，确保银行能够更好地履行流动性义务并在金融压力期间保持稳定。

 

HQLA 分类的更新：FR2052a 和 6G 标准

 

2021年，美联储对FR2052a分类表进行了重要修订，这是流动性的关键组成部分风险管理报告。FR2052a 报告跟踪现金的流入和流出，其更新反映了对资产分类的更细致入微的方法，特别是对于 HQLA。随后宣布了 6G 要求，引入了更严格的指导方针。

 

新要求迫使银行在资产分类和流动性管理策略方面采取更详细和更动态的方法。更新后的框架引入了新的资产类别、细化了分类并增加了新项目，要求更精确的数据管理和合规工作。

 

资产类别的主要变化：

 

拟议的 FR2052a 资产类别现包含 49 个项目，新增 12 个项目。其中一些最重要的变化包括：

 

股票：
引入了更细致的股权持有分类，区分了普通股和基金份额。这一更清晰的分类有助于监管机构和银行更准确地评估流动性。

 

固定收益：
为中央银行发行的证券创建了新的类别，有助于更有效地识别优质流动资产。
PSE（公共部门实体）证券，特别是非美国证券，有自己的分类，反映了资产组合日益全球化。

市政证券（Munis）：
引入了非投资级市政债券的新分类，将收入义务市政证券与其他资产类别区分开来。这可以更深入地了解这些资产的风险和流动性状况。

 

抵押贷款：

引入住房抵押贷款支持证券（MBS）的新分类，区分机构MBS和非机构MBS。这有助于更清楚地了解与住房抵押贷款资产相关的风险敞口，增强流动性和风险管理能力。

新的 FR2052a 和 6G 要求的出台要求银行采取更积极主动的合规方法。银行必须投资于先进的数据管理，以确保准确、实时的资产分类和报告。HQLA 的精细度提高要求更详细的报告，而资产分类自动化则降低了出错风险，帮助银行满足监管标准并在不断变化的金融环境中保障流动性。

数据现代化在 HQLA 管理中的作用
银行需要数据驱动的解决方案，让数据从各种来源（市场价格、经济指标和内部评估）无缝流入统一平台，从而实时洞察流动性状况。这是数据现代化它使银行能够做出明智的决策，迅速响应市场变化，并确保其资产分类准确且符合不断变化的监管要求。

 

数据现代化工作流程 img

图 1. 数据现代化工作流程

 

实时数据采集及ETL流程
数据提取：现代化使银行能够通过实时提取管道从多个来源（市场价格、经济指标和内部评估）收集数据。
ETL 管道：使用 ETL（提取、转换、加载）流程，可以有效地转换和加载原始数据，为进一步分析做好准备。
规则定义和自动分类：制定规则，根据流动性特征自动进行资产分类，帮助银行遵守巴塞尔协议 III 和其他法规。

集中数据存储和质量保证
云架构：基于云的数据湖和仓库支持可扩展且可访问的数据存储，实现跨部门的无缝协作。
数据质量检查：自动质量检查通过检测不一致或缺失值来确保数据的准确性，这对于准确的资产分类至关重要。
用户验收测试 (UAT)：内置 UAT 流程以在分类之前验证数据质量和转换，从而最大限度地减少错误并确保可靠的数据洞察。

HQLA 分类的数据转换

清理和丰富：对原始数据进行标准化和丰富，以解决标识符不一致等问题，支持准确的 HQLA 分类。
自动和手动分类：数据根据流动性（1 级资产（例如现金或政府证券）或 2A/2B 级资产（例如公司债券））通过自动化进行分类，并通过手动覆盖实现灵活性。
监管合规性：准确的分类使银行能够生成可靠的 HQLA 报告，满足流动性覆盖率 (LCR) 和其他监管要求。

自动风险报告和绩效监控

自动报告：自动报告提供有关流动性状况的实时洞察，最大限度地减少手动数据处理并减少错误。
性能监控：持续监控确保 HQLA 管理流程顺利运行，并对数据质量或处理中的任何问题发出警报。